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KOBRA - Dokumentenserver der Universität Kassel  → Fachbereiche  → FB 07 / Wirtschaftswissenschaften   → IBWL - Institut für Betriebswirtschaftslehre  → Banken / Versicherungen / Finanzierung  → Dissertationen 

Please use this identifier to cite or link to this item: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704

Title: Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität
Other Titles: Eine systemische Betrachtung
Authors: Peetz, Dietmar
???metadata.dc.subject.swd???: Hedge FundKreditmarktInstabilität
???metadata.dc.subject.ddc???: 330 - Wirtschaft (Economics)
Issue Date: 19-Jan-2007
Abstract: In der Arbeit wird ein Ansatz für die destabilisierende Wirkung von adaptiven Hedge-Fonds Aktivitäten diskutiert und mit einer konkreten Implementation für den USD-JPY Carry Trade illustriert. Die sich dabei entwickelnde Marktdynamik wird systemtheoretisch durch den Prozess einer kollektiven Selbstorganisation erklärt. Die Neuerung des vorgestellten Ansatzes liegt darin, dass durch die Kombination von Fallstudien-/Simulations- und systemtheoretischer Methodik ein besserer Zugang zur Erklärung der Entstehung exzessiver Preisentwicklungen in Währungsmärkten gefunden werden konnte, als bisher mit traditionellen Ansätzen möglich war. In der Dissertation wird gezeigt, dass Hedge-Fonds nicht die alleinige Schuld für das Entstehen von Finanzmarktinstabilitäten trifft.
URI: urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704
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