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KOBRA - Dokumentenserver der Universität Kassel  → Fachbereiche  → FB 07 / Wirtschaftswissenschaften   → IBWL - Institut für Betriebswirtschaftslehre  → Banken / Versicherungen / Finanzierung  → Dissertationen 

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http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704

Titel: Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität
Sonstige Titel: Eine systemische Betrachtung
Autor(en): Peetz, Dietmar
Schlagworte (SWD): Hedge FundKreditmarktInstabilität
Klassifikation (DDC): 330 - Wirtschaft (Economics)
Erscheinungsdatum: 19-Jan-2007
Zusammenfassung: In der Arbeit wird ein Ansatz für die destabilisierende Wirkung von adaptiven Hedge-Fonds Aktivitäten diskutiert und mit einer konkreten Implementation für den USD-JPY Carry Trade illustriert. Die sich dabei entwickelnde Marktdynamik wird systemtheoretisch durch den Prozess einer kollektiven Selbstorganisation erklärt. Die Neuerung des vorgestellten Ansatzes liegt darin, dass durch die Kombination von Fallstudien-/Simulations- und systemtheoretischer Methodik ein besserer Zugang zur Erklärung der Entstehung exzessiver Preisentwicklungen in Währungsmärkten gefunden werden konnte, als bisher mit traditionellen Ansätzen möglich war. In der Dissertation wird gezeigt, dass Hedge-Fonds nicht die alleinige Schuld für das Entstehen von Finanzmarktinstabilitäten trifft.
URI: urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704
Sammlung(en):Dissertationen

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