Dissertation
Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität
(Eine systemische Betrachtung)
Zusammenfassung
In der Arbeit wird ein Ansatz für die destabilisierende Wirkung von adaptiven Hedge-Fonds Aktivitäten diskutiert und mit einer konkreten Implementation für den USD-JPY Carry Trade illustriert. Die sich dabei entwickelnde Marktdynamik wird systemtheoretisch durch den Prozess einer kollektiven Selbstorganisation erklärt. Die Neuerung des vorgestellten Ansatzes liegt darin, dass durch die Kombination von Fallstudien-/Simulations- und systemtheoretischer Methodik ein besserer Zugang zur Erklärung der Entstehung exzessiver Preisentwicklungen in Währungsmärkten gefunden werden konnte, als bisher mit traditionellen Ansätzen möglich war. In der Dissertation wird gezeigt, dass Hedge-Fonds nicht die alleinige Schuld für das Entstehen von Finanzmarktinstabilitäten trifft.
Zitieren
@phdthesis{urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704,
author={Peetz, Dietmar},
title={Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität},
school={Kassel, Universität, FB 07, Wirtschaftswissenschaften},
month={01},
year={2007}
}
0500 Oax 0501 Text $btxt$2rdacontent 0502 Computermedien $bc$2rdacarrier 1100 2007$n2007 1500 1/ger 2050 ##0##urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704 3000 Peetz, Dietmar 4000 Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität :Eine systemische Betrachtung / Peetz, Dietmar 4030 4060 Online-Ressource 4085 ##0##=u http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704=x R 4204 \$dDissertation 4170 5550 {{Hedge Fund}} 5550 {{Kreditmarkt}} 5550 {{Instabilität}} 7136 ##0##urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704
2007-01-19T07:50:37Z 2007-01-19T07:50:37Z 2007-01-19T07:50:37Z urn:nbn:de:hebis:34-2007011916704 http://hdl.handle.net/123456789/2007011916704 2459680 bytes application/pdf ger Urheberrechtlich geschützt https://rightsstatements.org/page/InC/1.0/ Hedge-Fonds Derivate 330 Hedge-Fonds und Finanzmarktinstabilität Dissertation In der Arbeit wird ein Ansatz für die destabilisierende Wirkung von adaptiven Hedge-Fonds Aktivitäten diskutiert und mit einer konkreten Implementation für den USD-JPY Carry Trade illustriert. Die sich dabei entwickelnde Marktdynamik wird systemtheoretisch durch den Prozess einer kollektiven Selbstorganisation erklärt. Die Neuerung des vorgestellten Ansatzes liegt darin, dass durch die Kombination von Fallstudien-/Simulations- und systemtheoretischer Methodik ein besserer Zugang zur Erklärung der Entstehung exzessiver Preisentwicklungen in Währungsmärkten gefunden werden konnte, als bisher mit traditionellen Ansätzen möglich war. In der Dissertation wird gezeigt, dass Hedge-Fonds nicht die alleinige Schuld für das Entstehen von Finanzmarktinstabilitäten trifft. open access Eine systemische Betrachtung Peetz, Dietmar Kassel, Universität, FB 07, Wirtschaftswissenschaften Stöttner, Rainer (Prof. Dr.) Reding, Kurt (Prof. Dr.) Hedge Fund Kreditmarkt Instabilität 2007-01-08
Die folgenden Lizenzbestimmungen sind mit dieser Ressource verbunden:
:Urheberrechtlich geschützt